フレームワーク活用ガイド#シミュレーション
3件のフレームワーク
ポートフォリオ・ストレステスト / Portfolio Stress Testing
過去の暴落シナリオを適用し耐性を検証
暴落耐性の事前検証
リスク許容度の確認
資産配分の見直し判断
モンテカルロシミュレーション / Monte Carlo Simulation
モンテカルロシミュレーションとは、乱数で1万通りのシナリオを生成して確率分布を把握するリスク分析手法。Pythonコード例・Excelでの実装方法・ビジネスでの活用事例（投資判断・工期予測など）を解説。
事業計画のリスク定量化
プロジェクト完了確率の算出
投資ポートフォリオのリスク評価
需要予測の確率分布
モンテカルロ法（投資シミュレーション） / Monte Carlo Simulation (Finance)
乱数を使った何千回ものシミュレーションで、投資の将来リターンとリスクの確率分布を可視化する手法
老後資金シミュレーション
ポートフォリオのリスク評価
目標達成確率の算出