#シミュレーション

3件のフレームワーク

関連タグ: #リスク管理 #ポートフォリオ分析 #確率 #確率分布

ポートフォリオ・ストレステスト

過去の暴落シナリオを適用し耐性を検証

暴落耐性の事前検証 リスク許容度の確認 資産配分の見直し判断
難易度 ⏱ 1〜2時間

モンテカルロシミュレーション

乱数を使って何千通りものシナリオを生成し、不確実な状況の確率分布を把握する手法

事業計画のリスク定量化 プロジェクト完了確率の算出 投資ポートフォリオのリスク評価 需要予測の確率分布
難易度 ⏱ 4〜8時間

モンテカルロ法（投資シミュレーション）

乱数を使った何千回ものシミュレーションで、投資の将来リターンとリスクの確率分布を可視化する手法

老後資金シミュレーション ポートフォリオのリスク評価 目標達成確率の算出
難易度 ⏱ 60分